投资组合理论及应用 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

本书以传统金融学为基础，从投资组合分析入手，在内容编排上强调对现代投资学理论的经济学理解、数学推导和模型应用。

本书共13章，主要内容包括：投资组合理论概述、投资组合的收益和风险、投资组合的选择及*化、简化的投资组合选择模型、资本市场均衡模型、有效市场假说、*定价、*组合管理、权益估值、期权策略、期权定价、投资组合业绩评价和行为金融学的发展。

本书适合高等院校金融、管理、经济类专业本科生使用，也可作为证券、金融实务工作者了解投资学理论的参考用书。

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前言

投资学是金融专业的核心课程，其理论体系成为现代金融学的重要支撑。自1952年马柯威茨系统性地提出投资组合理论以来，以数量化方法为主的投资学理论就成为投资学的主流，其特征表现为对投资学理论的数学表述、理论推导和实证检验。

随着金融经济数据、定量分析工具和基础财务理论可用性的不断增加，投资学越来越技术化、工程化和实证化。本书从投资组合分析入手，在内容编排上强调对投资学理论的经济学理解、数学推导和模型应用，并涉及投资学理论中相关实证技术的简单介绍。这样做有助于学生对投资学基本概念和核心理论的理解，也为后续培养学生的实证分析和实践操作能力打下良好的基础。

本书的结构安排如下：

章为投资组合理论概述; 

第二章到第六章围绕投资组合分析展开，内容涉及投资组合的收益和风险、投资组合的选择、市场均衡下的资产收益和风险，以及市场有效性等投资学的基本理论；

第七章到第十二章拓展了投资学的基本理论，对债券、股票、期权和投资基金等金融产品进行了收益和风险分析、资产定价等；

第十三章针对以有效市场假说为基础的传统金融学的局限性，对行为金融学及其发展做了简单的介绍。

本书是在编著者多年教学实践讲义的基础上整理而成的，在编写过程中编著者参考了大量国内外相关教材及文献，在此向原作者致以崇高的敬意。本书从构思、撰写到成稿，反反复复历经四个春秋。

本书除第十三章以外，均由本人完成规划、编写和校对等工作；第十三章由李甫伟博士编写。

本书编写期间也得到了骆永芳、陶兰、黄珏、金晓兰、吴盼盼、薛思鹏、刘佩佩和高歌等研究生的大力协助，他们在学习之余承担了资料查阅、打字和绘图等琐碎工作， 在此一并表示感谢。 希望本书能为高等院校应用型本科生的投资学教学提供帮助。

由于作者水平有限，书中可能依然存在疏漏和不足之处，欢迎读者批评指正并提出建议，请不吝致函，jinhui@hdu.edu.cn。

金  辉2017年10月于下沙江滨